Wie sieht eine optimale Gewichtung aus?Ertragserwartung und strategische Asset Allokation im Niedrigzinsumfeld
Die optimale strategische Asset Allokation institutioneller Investoren hängt erheblich von den zugrunde liegenden Renditeerwartungen ab. Wie sich die optimale strategische Asset Allokation seit 2008 verändert hat, und mit welchen Renditen im liquiden Anlageuniversum sowie im Portfoliokontext langfristig gerechnet werden kann, zeigen Dr. Sebasitian Gohl und Thomas Nitschke auf Basis von ökonomisch fundierten Modell auf.
Der Beitrag wurde in der Ausgabe 04/2021 in Absolut Report veröffentlicht und kann hier angefordert werden.