Helaba Invest unterstützt Risikomanagement der Sparkassen mit der neuen KVG Schnittstelle

Autor: Karsten Quente

Als Partner der Sparkassen greift die Helaba Invest die Bedürfnisse und Anforderungen der Sparkassen auf und erarbeitet gemeinsam mit ihnen passgenaue Lösungen. So stellt die Helaba Invest den Sparkassen mit der neuen KVG Schnittstelle die von der Aufsicht erwartete transparente Fondsdurchschau zur Verfügung. Damit können die Institute die Anforderungen der Bankenaufsicht noch besser erfüllen.

Für Fondsanlagen fordert die Bankenaufsicht schon seit längerem von den Instituten, eine Durchschau auf Einzeltitelebene durchzuführen. Die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen bedeuten für die Sparkassen nicht selten einen deutlichen Mehraufwand. Hinsichtlich der Konzipierung einer einheitlichen Lösung hat vor einiger Zeit der Deutsche Sparkassen und Giroverband das Projekt „Fonds im Risikomanagement“ gestartet, welches durch die S-Rating GmbH weitergeführt wird. Wichtigste Zielsetzung ist die Integration von Fonds und ihrer Bestandteile in die Banksteuerung, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen noch besser zu erfüllen. Die Helaba Invest hat das Projekt von Anfang an intensiv begleitet und für die Sparkassen eine technische Lösung zur Fonds-Durchschau mit entwickelt.

Im Rahmen des „Projektes Fonds im Risikomanagement“ wurden im ersten Schritt Verfahren zur Integration von Fonds in die Systeme der Banksteuerung erarbeitet. Ziel war es, den aufsichtsrechtlichen Anforderungen nach einer „risikoorientierten Durchschau“ gerecht zu werden. Herausgekommen ist ein tabellarischer Report, der die wesentlichen Informationen zur Quantifizierung von in Spezial- sowie Publikumsfonds enthaltenen Positionen, inkl. der Zins- und Spreadrisiken, zusammenfasst. Den Bericht „Risikoklassendurchschau“ stellt die Helaba Invest bereits seit längerem automatisiert über das eReporting zur Verfügung. Im Zusammenspiel mit dem Praxisleitfaden der S-Rating GmbH und den darin enthaltenen Plausibilisierungs- und Validierungsschritten ermöglicht dieser den Sparkassen, die Anforderungen seitens der Aufsicht zu erfüllen.

Im zweiten Schritt wurde im Rahmen der verfolgten Ziellösung, den Sparkassen eine einheitliche Fondsschnittstelle zur Verfügung gestellt. Diese, und das ist neu, bedient neben dem Risikomanagement zukünftig auch das Meldewesen der Sparkassen. Hierzu liefern die Kapitalverwaltungsgesellschaften auf Einzelinstrumentenebene sowohl die benötigten Positions- als auch die erforderlichen Adressdaten zur Abbildung in den Systemen der Sparkassen. Dies betrifft  insbesondere SCD, BAIS und das zukünftige IDH. Worin besteht die Besonderheit? Jede Kapitalverwaltungsgesellschaft liefert die Einzelinstrumente der administrierten Fonds nur auf der ersten Ebene an. Hält ein Spezial- oder Publikumsfonds weitere fremde Zielfonds im Bestand, so muss die fremde Kapitalverwaltungsgesellschaft, ggf. für eine weitere Zerlegung bei den Sparkassen, diese Fonds auf Einzelinstrumentenebene anliefern. Geschieht dies nicht, ist keine weitere Durchschau möglich. Der Mehrwert ist, dass die Sparkassen die Fonds und die dazugehörigen Einzelinstrumente immer von der originären Kapitalverwaltungsgesellschaft und damit in der Regel qualitätsgesichert erhalten.

Beim Rollout der sogenannten KVG-Schnittstelle zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen beteiligte sich die Helaba Invest als Pilot-KVG und steht der FI und S-Rating GmbH beratend und unterstützend zur Seite. Für die monatliche Belieferung genügt uns eine unterschriebene Freigabeerklärung der jeweiligen Sparkassen, die wir gerne elektronisch zur Verfügung stellen.

Damit hat die Helaba Invest ihr Dienstleistungsspektrum für die Sparkassen in den letzten Jahren kontinuierlich ausgeweitet. Mit der implementierten Schnittstelle zur Belieferung der Daten stellen wir den Sparkassen die benötigten Informationen der Spezial- und Publikumsfonds kostenfrei zur Verfügung.