Rückkehr Jens Dirk Meyer Helaba Invest
16.01.2026

Rückkehr von Jens Dirk Meyer: Verstärkung im Bereich Real Assets

Seit Anfang Januar 2026 ist Jens Dirk Meyer nach rund vier Jahren wieder zu seiner alten Wirkungsstätte Helaba Invest zurückgekehrt. In den vergangenen vier Jahren war Herr Meyer bei der UBS tätig und konnte dort seine umfassende Expertise weiter vertiefen.

Mit über 20 Jahren Berufserfahrung im Bereich Real Assets bringt Herr Meyer ein breites Fachwissen sowie fundierte Marktkenntnisse in seine neue Rolle ein. Bei der Helaba Invest ist er im Geschäftsfeld Alternative Investments tätig.

Rückkehr Jens Dirk Meyer Helaba Invest

Gemeinsam mit dem Team liegt sein Fokus auf der Entwicklung neuer Investitionsmöglichkeiten mit dem Ziel, den Bereich Real Assets strategisch auszubauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

„Wir freuen uns sehr, mit Jens Dirk Meyer einen erfahrenen Spezialisten zurückgewonnen zu haben, der die Weiterentwicklung des Bereichs Real Assets maßgeblich unterstützen wird“, so Dr. Dirk Krupper, Mitglied der Geschäftsführung und verantwortlich für den Bereich Alternative Investments.

In seiner Funktion als Senior Product Specialist Real Assets wird Herr Meyer zudem aktiv daran mitwirken, neue Kapitalquellen für das Geschäftsfeld Real Assets zu erschließen und die Marktpräsenz der Helaba Invest nachhaltig zu stärken.

Wissen entscheidet.

Strukturierter KI Einsatz Im Multi Asset Management

Strukturierter KI-Einsatz im Multi-Asset-Management

Asset Management ohne Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist inzwischen kaum denkbar. Dennoch unterscheiden sich die Ansätze. Elian Hetzer und Christoph von Scheurl gehen auf die Frage ein, wie KI im Multi-Asset-Management sinnvoll in Investmentprozesse integriert werden kann. Sie skizzieren organisatorische Veränderungen und Gestaltungsoptionen für eine wirksame Umsetzung.

veröffentlicht in Absolut Report, Ausgabe 05/2026

Faktorwette Statt Klumpenrisiko Helaba Invest

Faktorbreite statt Faktorwette: Wenn Momentum zum KI-Klumpenrisiko wird

Für institutionelle Aktienportfolios rückt die Faktorallokation wieder stärker in den Fokus. Dabei zählt nicht nur, welche Stilfaktoren attraktiv sind, sondern vor allem, wie sie miteinander kombiniert werden. Momentum profitiert zwar weiterhin von der KI-Dynamik, überschneidet sich in den USA inzwischen jedoch stark mit Mega-Cap-Tech. Damit steigt zugleich das Konzentrationsrisiko: Hohe Bewertungen, steigende Zinsen und die Frage, ob sich die enormen KI-Investitionen tatsächlich auszahlen, machen ausgerechnet die bislang stärksten Marktsegmente anfälliger. Europa bietet dagegen eine breitere Faktorlandschaft. Banken, Industrie, Energie, Infrastruktur und ausgewählte Technologiewerte sorgen für unterschiedliche Renditetreiber; hinzu kommen moderatere Bewertungen. Dies schafft ein günstigeres Umfeld für Value, Dividend Yield und Low Risk.

Gastbeitrag veröffentlicht am 14.10.2026 in ‌IPE D.A.CH 

Verzahnte Portfoliostruktur Infrastruktur 2

Verzahnte Portfoliostruktur: Warum nicht-börsennotierte Infrastruktur Equity- und Debt-Fonds in ein gemeinsames Mandat gehören

Autobahnen, Funkmasten, Flughäfen oder Stromnetze – Infrastruktur umgibt uns tagtäglich. Klar ist: Ohne eine intakte Infrastruktur würde unsere gesamte Wirtschaft und moderne Gesellschaft schlichtweg aufhören zu funktionieren. Sie bildet das unentbehrliche Fundament für modernen Wohlstand, industrielle Wertschöpfung und das tägliche Zusammenleben. Die Assetklasse Infrastruktur kann in sechs Sektoren, wie z.B. Energie, Erneuerbare Energien, Versorgung, Kommunikation, Transport und soziale Infrastruktur, eingeteilt werden (siehe nachfolgende Abbildung).