Die Wurzeln der Helaba Invest liegen im Management von Spezialfonds für Sparkassen. Diese enge Verbundenheit besteht heute noch und prägt unsere Beziehung zu unseren Kunden. Bereits 2007 haben wir einen ganzheitlichen Beratungsansatz für die Eigenanlagen von Sparkassen implementiert. Mit unserer langjährigen Expertise und unserem tiefen Verständnis für die Rahmenbedingungen sowie Anforderung unterstützen wir seitdem bundesweit Sparkassen in der Optimierung ihrer Eigenanlagen.
Asset-AllocationPlus
Analyse und Anlageberatung für Ihre Eigenanalagen
Mit unserem in der Sparkassenorganisation langjährig etablierten Beratungskonzept „Asset-AllocationPlus“ unterstützen wir Sie bei der Definition ihrer strategischen Asset-Allocation.
Mit Blick auf die zahlreichen regulatorischen Veränderungen und den anhaltenden Ertragsdruck wird insbesondere der effiziente Einsatz der knappen Risikodeckungsmasse „Eigenkapital“ zum wesentlichen Erfolgsfaktor. Gilt es doch, zum einen das regulatorische Kapital zieladäquat einzusetzen und zum anderen ausreichend ökonomisches Eigenkapital vorzuhalten, um die Deckung möglicher Verluste zu gewährleisten und somit die Risikotragfähigkeit jederzeit sicherzustellen.
Das ökonomische Eigenkapital ist damit die zentrale Steuerungsgröße im Rahmen einer Allokationsoptimierung. Dementsprechend ist eine grundlegende Vernetzung von Risiko und Rentabilität notwendig, um risikogewichtete Eigenkapitalrenditen zu generieren und somit die Bilanzstruktur von Sparkassen zu optimieren.
Eine effiziente Allokation des Eigenkapitals steht dabei in unmittelbarem Zusammenhang zur strategischen Asset-Allocation, die wiederum die Risikostruktur der Sparkasse determiniert.
Die Wahl einer zielführenden Steuerungskennzahl als Basis einer risiko-/renditeoptimierten Asset-Allocation ist dabei von zentraler Bedeutung.
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks verbunden mit sich stets veränderten Marktbedingungen gewinnt die strategische Asset-Allocation zur Optimierung der Eigenanlageneffizienz immer mehr an Bedeutung.
Durch die konsequente Umsetzung der im Rahmen der Beratungsdienstleistung „Asset-AllocationPlus“ zuvor definierten strategischen Asset-Allocation kann – auch durch die Aufnahme neuer (gegebenenfalls ertragsreicherer) Asset-Klassen im Sparkassenportfolio – den sich stets veränderten Marktverhältnissen getrotzt werden.
Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung in der Eigenanlagenberatung und sprechen Sie uns an.
Meldewesen und Controlling
Unsere Unterstützung Ihrer regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
Als Sparkasse unterliegen Sie weitreichenden Regulierungsanforderungen. Zusätzlich zu unserem eReporting bieten wir Ihnen Unterstützung im Bereich des Meldewesens, des Risikocontrollings und zur Erfüllung der MaRisk an. Als ein Erfolgsmodell hat sich die enge Zusammenarbeit zwischen DSGV, Pilotsparkassen und der Helaba Invest erwiesen. Durch diese Kooperation konnten wir in den letzten Jahren zahlreiche Lösungen entwickeln, die Ihnen die tägliche Erfüllung der regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen wesentlich erleichtern.
Mit den folgenden Berichten und Anwendungen unterstützen wir Sie bei der Erfüllung Ihrer regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen:
- Außenwirtschaftsverkehr: AWV Z4 und AWV Z10 (monatlich)
- Schnittstelle zur automatisierten Lieferung der Publikums- und Spezialfondsbestandteile für das Meldewesen
- Belieferung von Controlling und Meldewesen mit relevanten Daten: Risikopositionen gem. Kreditrisikostandardansatz (CRR), Groß- und Millionenkredite, EK-Abzugspositionen, CVA-Charge, LCR-Bericht
- Lieferung von Informationen für einen Betriebsvergleich
- Belieferung von Bestands- und Cashflowdaten für die Erfassungshilfe zur späteren Weiterverarbeitung in CPV
- Berichterstattung für Overlay- und Währungsmanagement, Durationssteuerung, Rentenkennzahlen
- Möglichkeit zur Vereinbarung von Wertuntergrenzen mit täglicher Überwachung
- VaR-Berechnung für individuell festlegbare Parameter
(z.B. 95% oder 99% Konfidenzniveau, 1 oder 10 Tage Haltedauer, mit und ohne Sicherheitsaufschlag) - Korrelationsmatrix für Segmente und/oder Fonds
- Simulation-Risikoklassendurchschau DSGV-FIR
Individuelle Lösungen durch persönliche Beratung
Nicht zuletzt durch die persönliche Betreuung eines jeden Mandates durch einen erfahrenen Portfolio Manager stehen wir für passgenaue Lösungen, die sich auch im aktuellen Kapitalmarktumfeld durch ein ansprechendes Rendite-/ Risikoprofil auszeichnen.
