Die Wurzeln der Helaba Invest liegen im Management von Spezialfonds für Sparkassen. Diese enge Verbundenheit besteht auch heute noch. So verfügen wir über eine langjährige Expertise in der ganzheitlichen Beratung von Sparkassen und haben ein tiefes Verständnis für Ihre Anforderungen.
für Sparkassen
Asset-AllocationPlus
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Niedrigzinsphase gewinnt die strategische Asset-Allocation für Sparkassen zur Optimierung der Eigenanlagen immer mehr an Bedeutung. Zielsetzung dabei ist es, das knappe Gut ökonomisches Eigenkapital unter Beachtung sparkassenindividueller Vorgaben effizient zu nutzen, ohne dabei die Rendite und das Risiko außer Acht zu lassen.
Im Rahmen unserer Beratungsdienstleistung „Asset-AllocationPlus“ unterstützen wir Sie bei der Definition Ihrer strategischen Asset-Allocation. Zentraler Baustein ist dabei die Risikoreduktion durch Diversifikation.
Nach einer Analyse der Ist-Situation Ihrer Bilanzstruktur ermitteln wir ein barwertig optimiertes Ziel-Portfolio. Die Gegenüberstellung dieser beiden Portfolios resultiert in einem Delta-Portfolio. Dies zeigt die rechnerisch notwendigen Umschichtungsvolumina für eine optimierte Ziel-Portfoliostruktur auf. Um Belastungen in der GuV nicht durch Umschichtungsmaßnahmen zu erhöhen, wird das Delta-Portfolio zusätzlich auf seine GuV-Implikationen verprobt. Im Ergbenis kann die strategische Asset-Allocation der Sparkasse auch durch die Aufnahme weiterer Assetklassen häufig optimiert werden.

Von der Pflicht zur Kür
Als Sparkasse unterliegen Sie weitreichenden Regulierungsanforderungen. Zusätzlich zu unserem eReporting bieten wir Ihnen Unterstützung im Bereich des Meldewesens, des Risikocontrollings und zur Erfüllung der MaRisk an. Als ein Erfolgsmodell hat sich die enge Zusammenarbeit zwischen DSGV, Pilotsparkassen und der Helaba Invest erwiesen. Durch diese Kooperation konnten wir in den letzten Jahren zahlreiche Lösungen entwickeln, die Ihnen die tägliche Erfüllung der regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen wesentlich erleichtern.
Meldewesen und Controlling - Pflicht
Mit den folgenden Berichten und Anwendungen unterstützen wir Sie bei der Erfüllung Ihrer regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen:
- Außenwirtschaftsverkehr: AWV Z4 und AWV Z10 (monatlich)
- Schnittstelle zur automatisierten Lieferung der Publikums- und Spezialfondsbestandteile für das Meldewesen
- Belieferung von Controlling und Meldewesen mit relevanten Daten (KWG § 13 und 14): SolvV, GroMIKV, EK-Abzugsposition, CVA-Charge, LCR-Bericht
- Lieferung von Informationen für Betriebsvergleich
- Belieferung von Bestands- und Cashflowdaten für die Erfassungshilfe zur späteren Weiterverarbeitung in CPV
- Berichterstattung für Overlay- und Währungsmanagement, Durationssteuerung, Rentenkennzahlen
- Möglichkeit zur Vereinbarung von Wertuntergrenzen mit täglicher Überwachung
- VaR-Berechnung für individuell festlegbare Parameter
(z.B. 95% oder 99% Konfidenzniveau, 1 oder 10 Tage Haltedauer, mit und ohne Sicherheitsaufschlag) - Korrelationsmatrix für Segmente und/oder Fonds
- Simulation-Risikoklassendurchschau DSGV-FIR
Reporting - Kür
Dispositives Reporting:
Mit unserem eReporting (Online Reporting) bieten wir unseren Anlegern ein sehr umfangreiches Reportingtool mit über 150 Berichten und Auswertungen an. Das Reporting ist in die Themenbereiche Managementreports, Performance, Portfoliomanagement, Risikomanagement und GuV gegliedert.
- Zugang zum eReporting (online-Kundenportal) für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern
- tägliche Aktualisierung
- über 150 frei parametrisierbare Berichte
- komfortable Abo-Funktion
- Reporting Hotline (telefonisch und per Mail)
- Erstellung von Ultimoberichten (.pdf-Format)
- Erstellung von AAS Sets (2x pro Jahr)
Für weitere Informationen sprechen Sie uns gerne an.
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