für Sparkassen

Die Wurzeln der Helaba Invest liegen im Management von Spezialfonds für Sparkassen. Diese enge Verbundenheit besteht auch heute noch. So verfügen wir über eine langjährige Expertise in der ganzheitlichen Beratung von Sparkassen und haben ein tiefes Verständnis für Ihre Anforderungen.

Mit unserem in der Sparkassenorganisation langjährig etablierten Beratungskonzept „Asset-AllocationPlus“ unterstützen wir Sie bei der Definition ihrer strategischen Asset-Allocation.

Im Rahmen des Beratungsprojektes stimmen wir mit Ihnen die individuellen Rahmenbedingungen für ihr Haus zur praxisgerechten Umsetzung einer umfassenden Optimierung der Asset-Allocation auf Gesamtbank- oder Portfolioebene ab.

Von zentraler Bedeutung und unser Ziel einer effizienten Allokation des zur Verfügung stehenden ökonomischen und regulatorischen Eigenkapitals ist dabei die Risikoreduktion durch Diversifikation, also die Streuung der Anlagen über verschiedene Ertrags- und Risikoquellen. Ziel der Diversifikation ist es, die Wechselwirkungen bzw. verschiedenen Wertveränderungen zwischen den Anlageklassen risikoreduzierend zu nutzen.

Nach einer Analyse der Ist-Situation Ihrer Bilanzstruktur ermitteln wir ein barwertig optimiertes Ziel-Portfolio. Die Gegenüberstellung des Bestandsportfolios und des optimierten Portfolios resultiert in einem Delta-Portfolio. Dies zeigt die rechnerisch notwendigen Umschichtungsvolumina für eine optimierte Ziel-Portfoliostruktur auf. Um Belastungen in der GuV nicht durch Umschichtungsmaßnahmen zu erhöhen, wird das Delta-Portfolio zusätzlich auf seine GuV-Implikationen verprobt. Resultiert durch die Umschichtungsmaßnahmen eine zusätzliche deutliche GuV-Belastung im ordentlichen und/oder außerordentlichen Ergebnis, wird geprüft, ob diese zusätzliche GuV-Belastung durch die Nutzung anderer Produkte reduziert werden kann.

Lassen sich allein durch eine geänderte Produktauswahl die zusätzlichen GuV-Belastungen nicht ausreichend reduzieren, müsste in einem weiteren Schritt der Investitionsspielraum in der Barwertoptimierung so lange modelliert werden, bis zusätzliche GuV-Belastungen im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis in jeder historischen Testperiode annähernd vermieden werden können.

Als Sparkasse unterliegen Sie weitreichenden Regulierungsanforderungen. Zusätzlich zu unserem eReporting bieten wir Ihnen Unterstützung im Bereich des Meldewesens, des Risikocontrollings und zur Erfüllung der MaRisk an. Als ein Erfolgsmodell hat sich die enge Zusammenarbeit zwischen DSGV, Pilotsparkassen und der Helaba Invest erwiesen. Durch diese Kooperation konnten wir in den letzten Jahren zahlreiche Lösungen entwickeln, die Ihnen die tägliche Erfüllung der regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen wesentlich erleichtern.

Mit den folgenden Berichten und Anwendungen unterstützen wir Sie bei der Erfüllung Ihrer regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen:

• Außenwirtschaftsverkehr: AWV Z4 und AWV Z10 (monatlich)
• Schnittstelle zur automatisierten Lieferung der Publikums- und Spezialfondsbestandteile für das Meldewesen
• Belieferung von Controlling und Meldewesen mit relevanten Daten (KWG § 13 und 14): SolvV, GroMIKV, EK-Abzugsposition, CVA-Charge, LCR-Bericht
• Lieferung von Informationen für Betriebsvergleich
• Belieferung von Bestands- und Cashflowdaten für die Erfassungshilfe zur späteren Weiterverarbeitung in CPV
• Berichterstattung für Overlay- und Währungsmanagement, Durationssteuerung, Rentenkennzahlen
• Möglichkeit zur Vereinbarung von Wertuntergrenzen mit täglicher Überwachung
• VaR-Berechnung für individuell festlegbare Parameter
  (z.B. 95% oder 99% Konfidenzniveau, 1 oder 10 Tage Haltedauer, mit und ohne Sicherheitsaufschlag)
• Korrelationsmatrix für Segmente und/oder Fonds
• Simulation-Risikoklassendurchschau DSGV-FIR

Dispositives Reporting:

Mit unserem eReporting (Online Reporting) bieten wir unseren Anlegern ein sehr umfangreiches Reportingtool mit über 150 Berichten und Auswertungen an. Das Reporting ist in die Themenbereiche Managementreports, Performance, Portfoliomanagement, Risikomanagement und GuV gegliedert.

• Zugang zum eReporting (online-Kundenportal) für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern
• tägliche Aktualisierung
• über 150 frei parametrisierbare Berichte
• komfortable Abo-Funktion
• Reporting Hotline (telefonisch und per Mail)
• Erstellung von Ultimoberichten (.pdf-Format)
• Erstellung von AAS Sets (2x pro Jahr)

Für weitere Informationen sprechen Sie uns gerne an.